Donchian kanalı, fiyat hareketlerine dayalı dinamik bir ticaret kanalı olarak temsil edilen trend tipi bir teknik göstergedir.
Donchian kanalı, teknik analizin bir parçası olduğu için teknik bir göstergedir. Ayrıca, ana hisse senedi trendinin hangisi olduğunu belirlemeye çalıştığı için trenddir. Ve grafik gösterimi dinamik bir ticaret kanalı gibidir. dinamik derken? Hangi fiyat hareket ettikçe değişen bir kanaldır. Görünüşü aşağıdaki gibidir:
Grafikte gördüğümüz gibi, görünüşü çok basittir. Donchian Kanalı'nın üç hattı vardır. Bir üst, bir orta ve bir alt. Konuyla daha yakından ilgilenenler için, haklı olarak, Bollinger bantlarına belli bir benzerlik taşıdığı söylenebilir.
1970'lerde teknik analiz ve vadeli işlem piyasasında uzman olan Richard Donchian, soyadını taşıyan kanalı yarattı. Uzmanlara göre, bu gösterge trendi takip eden ticaret sistemlerinin kökeniydi. Trend ticaret sistemleri olarak da adlandırılır.
Donchian kanal formülü
Daha sonra Donchian kanalının üç satırının her birinin nasıl hesaplandığını açıklayacağız. Herhangi bir teknik gösterge gibi, bu göstergenin de hesaplandığında grafikteki ifadesini temsil eden bir formülü vardır. Üç satırdan oluşan formülü, üç koşuldan oluşur. Donchian kanalı aşağıdaki gibi hesaplanır:
- HH veya Üst satır = Son «n» döneminin maksimum fiyatı
- LL veya Alt Hat = Son «n» döneminin minimum fiyatı
- Orta hat = (Üst satır + alt satır) / 2
HH, maksimumların en yükseği anlamına gelir. (En Yüksek Yüksek). LL minimumdan küçük (Alt Düşük).
"n" değeri analiste bağlı olacaktır. Örneğin periyotların gün olduğu 10 periyotluk bir Donchian kanalı şu şekilde hesaplanacaktır:
- HH veya Üst satır = Son 10 günün maksimum fiyatı
- LL veya Alt Satır = Son 10 günün minimum fiyatı
- orta çizgi = (Üst satır + alt satır) / 2
Herhangi bir teknik gösterge gibi, herhangi bir dönemde kullanılabilir. Yani, dakikalardan ve saatlerden aylara ve yıllara kadar. Ancak 20 günlük Donchian kanalını kullanmanız tavsiye edilir.
Donchian kanalıyla ticaret
Başta da söylediğimiz gibi, bu gösterge teknik analiz uzmanlarına göre trend takip eden ticaret sistemlerinin başlangıcıdır. Bununla birlikte, Richard Donchian bu göstergeyi bir ticaret sistemi olarak yarattı. Richard Donchian, bu göstergeye dayalı olarak çalışacak kuralları belirledi. Pozisyon açma ve kapama kuralları çok basitti.
- Uzun pozisyon açma: Fiyat 20 günün en yüksek seviyesini aştığında uzun bir pozisyon açılır. Yani, fiyat üst çizgiyi aştığında.
- Uzun pozisyonu kapat: Fiyat 20 günün en düşük seviyesini kaybettiğinde uzun pozisyon kapatılır. Veya fiyat alt çizgiyi aşağı doğru geçtiğinde aynı şey nedir?
- Kısa pozisyon açma: Fiyat 20 günün en düşük seviyesini kaybettiğinde kısa bir pozisyon açılır. Başka bir deyişle, fiyat alt çizgiyi aşağı doğru geçtiğinde.
- Kısa pozisyonu kapat: Fiyat 20 günün en yüksek seviyesini aştığında kısa pozisyon kapatılır. Başka bir deyişle, fiyat üst çizgiyi yukarı doğru geçtiğinde.
Kurallara dikkat edersek çok tuhaf bir detayı fark edebiliriz. Bir uzun pozisyon kapatıldığında, otomatik olarak bir kısa pozisyon açılır. Ve tam tersi, bir kısa pozisyonu kapattığınızda, otomatik olarak bir uzun pozisyon açarsınız. Bundan, bu ticaret sisteminin her zaman piyasada olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Yani, her zaman açık bir pozisyonunuz var.
Sonuç olarak trend olan piyasalarda fayda elde etmek için son derece faydalı bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Ne olursa olsun, evet, trendlerin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğu. Ancak volatilitenin fazla olduğu piyasalarda veya yan piyasalarda ciddi kayıplar yaşayabiliriz.