Kaplumbağa Ticaret Sistemi, tüccarlarla bir deney yapmak amacıyla Richard Dennis ve Bill Eckhard tarafından oluşturulan bir ticaret sistemidir.
1980'lerin ilk yarısına doğru, Richard Dennis ve Bill Eckhard (her ikisi de yatırım fonu yöneticisi) bir tüccarın doğup doğmadığını tartışıyorlardı. Sadece on yılda 1.600 doları 200 milyon dolara çevirmesiyle ünlü Dennis, bir tüccarın yapıldığını iddia etti. Aksine, Echkard, bir tüccar olmak için değerli olmanız gerektiğini savundu. Yani, genetik olarak yatkın olman gerekiyordu.
Uzun uzun konuştuktan sonra, iki yönetici bunu kanıtlamanın en iyisi olduğu sonucuna vardı. Bu yüzden Wall Street Journal'a vesayetleri altında ticaret yapacak birkaç kişi bulmak için bir talepte bulundular.
Ticaret sisteminin adının kökeni
Çok sayıda başvuru aldılar, ancak görüşmeyi yürütmek için yalnızca birkaçını seçtiler. Sonunda 13 kişi kaldılar. Bunlardan 10'u görüşme yoluyla ve 3'ü Richard Dennis tarafından bilerek seçilmiştir.
"Singapur'da yetiştirilen kaplumbağalar gibi tüccarlar yetiştireceğiz." -Richard Dennis
Bu 13 kişi deney grubunu oluşturdu. 2 hafta boyunca eğitildiler ve gerçek parayla küçük hesaplar aldılar. Bu süreçten geçtikten sonra hepsi 500.000 ila 2 milyon dolar değerinde fatura aldı.
Söylediklerine göre, "kaplumbağalar" sadece para kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda yılda %80 getiri elde etti. Tabii, kaplumbağalar nasıl çalıştı?
Kaplumbağa ticaret sisteminin kuralları
Kaplumbağa ticaret sistemi, çok basit olmasıyla karakterize edildi. Richard Dennis için bir ticaret sistemi basit ve mekanik olmalıdır. Başka bir deyişle, öznel görüş veya yargıya yer bırakılmamalıdır. Sistemin emrettiği şey çok açık ve basit olmalıdır.
Bu anlamda, kurallar beş bölüme ayrılmıştır:
Market
İlk şey, hangi pazarda faaliyet göstereceğinizi belirlemektir. Kaplumbağa ticaret sistemi çok likit piyasalarda çalıştırılmalıdır. Operasyonları temel olarak şunlara dayanıyordu:
- İşlenmemiş içerikler: Kakao, kahve, şeker, pamuk, altın, gümüş, bakır, petrol ve gaz.
- Tahviller: 90 günlük, 10 ve 30 yıllık ABD Hazinesi
- döviz: İsviçre Frangı, Alman Markı, İngiliz Sterlini, Fransız Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, Eurodollar.
- Hareketler: Standard & Poor's 500 Hissesi
pozisyon boyutu
Para yönetiminde ilk adımdır. Bu bölüm bize ne kadar alacağımızı veya satacağımızı söyler. Amaç, riski uygun şekilde yönetmektir. Para yönetimi stratejileri, piyasa oynaklığına dayalı olarak pozisyon boyutunu uyarladı. Bu oynaklık ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesine göre ölçülmüştür. Ortalama Gerçek Aralığı Gör
giriş işaretleri
Giriş sinyalleri Donchian Channel teknik göstergesine dayanıyordu. Böylece kısa vadeli ve uzun vadeli sinyaller buluyoruz:
- Kısa vadeli sinyal, 20 günlük bir Donchian kanalı kopuşuna dayanıyor.
- Uzun vadeli sinyal, 55 günlük Donchian kanalının kırılmasına dayanıyor.
Kaybı durdurmak
Tabii ki, kaplumbağa ticaret sistemi stoploss kullanır. Yani, ticaretin yanlış gitmesi durumunda, pozisyonu zarara kapatan bir emir. Durdurma kaybı da oynaklık önlemlerine dayanıyordu.
Kar almak
Kâr pozisyonlarından çıkmak (kâr emri almak) için kural çok basitti. Fiyat son 10 veya 20 günün minimumunu yaptığında pozisyon kapatıldı.
Konum boyutuna ilişkin ek hüküm
Kaplumbağalar çok büyük hesaplarla çalıştıklarından, Richard Dennis operasyon için bazı ek hususlar verdi. Çok sayıda sözleşmeyle çalıştığınızda, teklifleri kendiniz değiştirebilirsiniz. Kaplumbağa ticaret sistemi, sistemin kurallarıyla hiçbir ilgisi olmayan kötü sonuçlardan kaçınmak için bunu dikkate aldı.
Sadece piyasa çok likit olduğunda büyük pozisyonlarla çalışmasına izin verdi. Çoğu zaman olan bir şey.
Kaplumbağa ticaret sistemi çalışıyor mu?
Richard Dennis'in Market Wizards adlı kitabında dediği gibi: "Eğer ticaret sistemimi yayınlarsam kimse onu takip etmezdi. İşin sırrı tutarlılık ve disiplindir. Herkes karlı bir ticaret sistemi yaratabilir, ancak çok az kişi işler ters gittiğinde bile buna bağlı kalabilecek iradeye sahip."
Curtis Faith (deneydeki kaplumbağalardan biri) sayesinde artık kaplumbağa ticaret sisteminin kesin kurallarının ne olduğunu biliyoruz. Bu ticaret sistemi sayesinde çok para kazanmayı başaran bir tüccar.
Bununla birlikte, hala çalıştığını doğrulamak için, çalışıp çalışmadığını nicel olarak kontrol etmeniz önerilir. Yani, ticaret kurallarını programlayın ve sonuçları alın. Geri test denilen şeyi yapın.