Sistemik risk, bir finansal krizde ekonominin belirli bir sektöründe yoğunlaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve içinde yer alan diğer üretken sektörleri doğrudan etkileyebilecek bulaşma riskidir.
Bankacılık sektörü, tüm ekonominin evrimi üzerinde çok olumsuz bir etkisi olabileceğinden, en yüksek sistemik riske sahip sektördür.
Sistemik risklerin daha fazla kontrolüne yönelik eğilim
2007-2011 mali krizinden sonra, dünyanın dört bir yanındaki kurumlar bankacılık sektöründe risk kontrol sistemleri geliştirmekle daha da ilgilenmeye başladılar. Bu, çünkü bulaşma riskinin ekonomi için feci sonuçları olabilir.
Bu nedenle, Basel anlaşmalarındaki kontrol sistemleri ve mekanizmaları iyileştirildi, çünkü bu anlaşmalar aracılığıyla finans sektörünü tehlikeye atabilecek olayların meydana gelmesini önlemek için yönergeler oluşturuldu.
Buna karşılık, bankalar, birçoğu Var modellerine (Riske Maruz Değer), Stres Testine, IMA ve EMA modellerine veya Artan Risk Var modellerine dayanan tahmin tahminlerini iyileştiren derecelendirme ve puanlama modelleri geliştirmek için teknolojiye, eğitime ve kalifiye personel istihdamına yatırım yaptı. , Portföyün betaları ve dağılımları. Bu modellerin amacı, kriz zamanlarında risk durumlarını kontrol etmekten başka bir şey olmayan, karşılıklarını karşılamak için beklenen maksimum kaybı tahmin etmeye izin vermektir.
Buna ek olarak, bankalar, derecelendirme kuruluşlarının derecelendirmeleri ve merkez bankaları gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin görüşleri eşliğinde dahili olarak geliştirilen nicel modeller geliştirme ve doğrulama konusunda teşviklere sahiptir. İkincisi, bu konudaki araştırmalara büyük miktarda para yatırır. Buna karşılık, yalnızca Büyük Dörtlü (PwC, EY, Deloitte ve KPMG) olarak bilinenler değil, aynı zamanda görevlerinde büyük profesyonellere sahip olan pek çok başka danışmanlık şirketi de risk konularında danışmanlık konusunda uzmanlaşmış birçok danışmanlık şirketi bulunmaktadır.