Performans kaydı, bir yatırımcının, bir kolektif yatırım kuruluşunun veya bir ticaret sisteminin belirli bir zaman dilimindeki sonuç eğrisidir.
Takip kaydı, bir tüccar tarafından belirli bir süre içinde gerçekleştirilen bir dizi işlemden oluşur. Bir şekilde ifade etmek gerekirse, akademik sicil bir üniversitenin öğrencisine olduğu gibi, sicili de tüccara aittir. Sonuç geçmişidir.
Örneğin, bir öğrenci üç üniversite diplomasını ve toplam 120 dersi tamamladıysa, sicili tüm notlarını yansıtan akademik sicil olacaktır.
Başka bir örnek, bir şirketin muhasebe kayıtları olabilir. Şirket, kar veya zararlarını ve bilançosunu yıllık hesaplarına yansıtır. Ancak sicil kaydınız, sizi bu sonucu elde etmeye yönlendiren tüm muhasebe girişlerinin kaydı olacaktır. Bu muhasebe kayıtları yevmiye defterine kaydedilir.
Performans kaydı ve ana istatistikler arasındaki fark
İlk durumda, geçmiş performans ve ana istatistikler arasında iyi bir ayrım yapmak önemlidir. Ana istatistikler karlılık ve risk ile ilgilidir.
Normal olan, yatırım fonlarının veya tüccarların ne kazandıklarına (kârlılık), ne kaybettiklerine (maksimum düşüş) ve bu kazanç ve kayıpların çeşitliliğine (volatilite) ilişkin bilgi sunmalarıdır. Birincisi bir kâr ölçüsü, son ikisi ise risk ölçüsüdür. Ancak sicili çok daha ileri gidiyor. Her işlemin ayrıntılı bir kaydıdır.
Aşağıda, neyin iz kaydının ne olduğu ve neyin iz kaydı olmadığına dair bir örnek verilmiştir.
Bu bir sicil kaydı değil
Ayrıntılı istatistikler olmasına rağmen, yukarıdaki görüntüdeki veriler bir geçmişe yönelik kayıt olarak kabul edilmez. Bir ticaret sisteminin sonuçlarının ayrıntılı istatistikleridir, ancak yalnızca bu.
Bu bir iz kaydı
En üstteki görüntü gerçek bir sicildir. İlk görüntüden aynı ticaret sisteminin ilk 36 operasyonunun sicilidir. Bu sicilde 9 ay boyunca toplam 1276 operasyon var. Gördüğümüz gibi, her işlemi ayrıntılı olarak kaydettik. Süre, faaliyet türü (uzun veya kısa), alınan veya satılan sözleşme sayısı, giriş fiyatı, çıkış fiyatı vb.
Bir sicilin derecelendirilmesi
Bir tüccarın operasyonlarının geçmişini değerlendirmek için hangi değişkenleri incelememiz gerektiğini bilmek tavsiye edilir. Bizim durumumuzda 1276 işlemi incelemek kolay değildir. Bu nedenle, incelemesi yoluyla genel sonuçlar çıkarmalıyız. Bir sicili değerlendirmenin birçok yolu vardır. En basiti, başlangıçta gördüğümüz raporda görünüyor. Yani, sonuç geçmişinin ayrıntılı istatistikleri.
Bu detaylı çalışmada grafiğe ek olarak birçok istatistiğe de sahibiz. En önemlileri arasında:
- Maliyet etkinliği: Toplam net karın, ilk mevduata bölünmesi ve yüzde olarak ifade edilmesi için 100 ile çarpılmasıyla elde edilir. Bu durumda, ilk depozito 20.000 $ 'dır. Yani karlılık %379 ((75.880.46 / 20.000) * 100)
- Kar faktörü veya kar faktörü: Kaybettiğimiz her euro veya dolar için kaç euro veya dolar kazanıyoruz. Bu durumda kazandığımız her 2,23 dolar için 1 dolar kaybederiz.
- Maksimum düşüş: İncelenen dönemde sermayemize ilişkin azami azalma. Bu ticaret sisteminin maksimum dezavantajı %3.79'dur. Diğer bir deyişle, incelenen dönemde sahip olduğumuz maksimum kayıp %3,79 olmuştur.
- Başarı oranı: İlgili bir istatistiktir ancak belirleyici değildir. Başka bir deyişle, asıl önemli olan sistemin başarılı olduğunda ne kadar kazandığı ve başarısız olduğunda ne kadar kaybettiğidir. Bu durumda, ticaret sistemi zamanın %18'ine ulaşır ve %82'sinde başarısız olur. Elbette başardığında, kaybettiğinden çok daha fazlasını kazanır. Bu nedenle karlılık olumludur. Her şeyden önce, haklı olacağınızdan daha fazlasını özleyeceğinizi bilmek önemlidir.
Performans kaydını değerlendirmek için diğer önemli önlemler, VaR, oynaklık veya Monte Carlo simülasyonudur. Son olarak, bir profesyonelin hizmetlerini işe almadan önce bir sicili ayrıntılı olarak incelemenin hayati derecede önemli olduğu belirtilmelidir. Performans kaydı, yasal olarak bunu yapmaya yetkin bir şirket tarafından denetlenmelidir. İz kaydı denetlenmezse, değeri yoktur. Bu ön çalışma olmadan, yatırım yapılması tavsiye edilmez.
