Durağan bir stokastik süreç, olasılık dağılımı belirli bir süre boyunca az ya da çok sürekli değişen bir süreçtir.
Başka bir deyişle, bir dizi sayı kaotik görünebilir (ve olabilir) ancak sınırlı bir aralık içinde değerler alabilir. Bu bilgi sayesinde, değişkeni tahmin etmeye çalışan modeller yapılabilir. Bir finansal varlığın günlük getirileri, durağan stokastik süreçlerin bir örneğidir. Böylece EURUSD'nin günlük getirileri, yani yüzde olarak günlük değişimi şu şekildedir:
Bu grafik 1999'dan bu yana EURUSD'nin günlük yüzde getirilerini yansıtmaktadır. Ancak kavramı daha iyi anlamak için sadece son 100 günü sunacağız.
Grafiği büyüterek değişkenin davranışını daha net görebiliriz. Son 100 gün içinde EURUSD -%1 ve %1 aralığında değişimler yaşadı. Hangisinin belirli bir günün varyasyonu olacağını tahmin edemeyiz, ancak değişkenin içinde olacağı değer aralığını sezebiliriz (ancak teyit edemiyoruz).
Durağan Stokastik Süreçler Öngörülebilir mi?
Durağan bir stokastik sürecin öngörülebilirliğinden bahsederken, yüzde 100 öngörülebilir olduğu iddia edilmemektedir. Serinin belirli bir olasılıkla bir dizi değer alması olasılığını ifade eder. EURUSD günlük getiri tablosunda bir örnek verilmiştir. EURUSD'nin yükseleceğini veya düşeceğini tahmin edemeyiz, ancak EURUSD'nin -1 ile %1 arasında geri döneceğini oldukça yüksek bir güvenle tahmin edebiliriz.
İşte stokastik süreç türlerinin kaba bir resmi. Bunlar arasında durağan ve durağan olmayan stokastik süreçler vardır.
