Dinamik bir ekonometrik model, açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli olduğu bir ekonometrik modeldir.
Dinamik ekonometrik model kavramı, yalnızca zaman serisi verileri hakkında konuştuğumuzda anlamlıdır. Gecikmelerden bahsettiğimizde, 'gecikmiş' veya önceki dönemlerden verileri içeren bir şeyden bahsediyoruz. Bu nedenle, en azından bazı açıklayıcı değişkenler bir zaman serisi şeklinde sunulduğunda dinamik modellerden bahsetmek mantıklıdır. Ancak, tüm değişkenlerin veya hemen hemen tüm değişkenlerin zaman serisi olması yaygındır.
Bu anlamda terimi iyi anlamak için önce ekonometrik modelin özünü açıklamak gerekir. İkinci olarak, gecikme kavramı açık ve özlü bir şekilde ifade edilmelidir.
Matematiksel modelekonometrik bir model
Dinamik bir ekonometrik model, bir veya daha fazla açıklayıcı değişkenin gecikmeler içerdiği bir modeldir. Yani, şu şekle sahiptir:
Tüm ekonometrik modeller gibi, bu model de aşağıdaki değişkenleri içerir:
Y: Açıklanan değişkendir. Tahmin etmeyi, tahmin etmeyi veya açıklamayı amaçladığımız herhangi bir ekonomik değişken olabilir.
Sıfır beta: Denklemdeki sabit terimdir, ekonomik anlamı yoktur. Denklemde yer alması matematiksel nedenlerden dolayıdır.
Beta bir: Açıklayıcı değişken x1'in t zamanında açıklanan Y değişkeni ile ilişkisini açıklayan değeridir.
X1: Daha önce de söylediğimiz gibi Y değişkeninin davranışını açıklamaya çalışan değişkenlerden biridir.
Beta iki: Bir dönem önceki x1 açıklayıcı değişkeni ile Y değişkeninin dalgalanmaları arasındaki ilişkiyi açıklayan değeri olan katsayı.
X2: Y'nin davranışını açıklamaya çalışan ikinci değişkendir.
Beta üç: Açıklayıcı değişken x2 ile Y değişkeni arasındaki ilişkiyi açıklayan değeri olan katsayıdır.
Alt simge 't': zamana atıfta bulunur. Bu alt simge, belirli bir yılın veya belirli bir ayın değerlerini alabilir.
Bu temel modelde açıklayıcı değişken x1'e yalnızca bir gecikme eklemiş olsak da, daha fazla gecikmeyle daha fazla açıklayıcı değişkeni dahil edebilirdik. Makalenin sonunda olası dinamik modellerin örneklerini göreceğiz.
Bu bağlamda, 'dinamik' kavramını belirli garantilerle anlamak için şu kavramlara hakim olmak gerektiğini belirtmekte fayda var: Ekonometrik model ve regresyon modeli.
dinamik konsept
Dinamikler hakkında konuştuğumuzda, bir veya daha fazla açıklayıcı değişkendeki bir veya daha fazla periyottaki dalgalanmaların, halihazırda açıklanan değişkenin değeri üzerinde etkileri olabileceği gerçeğinden bahsediyoruz.
Açıklayıcı değişken x1'de bir gecikme ile sunduğumuz temel modeli varsayalım. Bu model, x1 değişkeninin önceki dönemdeki değerinin, cari dönemdeki Y değişkenini açıklamaya hizmet ettiğini varsayar.
Dinamik bir ekonometrik model örneği
Bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYİH) açıklamaya çalışan bir ekonometrik modelimiz olduğunu varsayalım. Bunu açıklamak için açıklayıcı değişkenler olarak işsizlik oranı ve sanayi üretimi ile ilgili iki endeks kullanacağız.
Söz konusu model matematiksel olarak nasıl olacaktır:
GSYİH: Açıklanan değişkendir, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ilgili bir endeksi temsil eder.
Desem: İlk açıklayıcı değişkendir, ülkenin işsizliğine ilişkin bir endeksi ifade eder.
Ürün: İkinci açıklayıcı değişkendir ve o ülkenin sanayi üretimine ilişkin bir endekstir.
t: Referans yılını temsil eder
Model hesaplandıktan sonra katsayıların şöyle olduğunu düşünelim:
Yukarıdakileri dikkate alarak, bunun dinamik bir ekonometrik model olduğunu neden biliyoruz? Çünkü tüm değişkenler aynı anda bulunmaz: 't' anı. Önceki dönemde olan bir değişken var: 't - 1'.
Bu, bu yılki işsizliğin GSYİH üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu anlamına geliyor. Başka bir deyişle, işsizlik oranı ne kadar yüksekse, GSYİH değişkeni o kadar düşük olur. Ancak, buna ek olarak, bir önceki yılın işsizliğinin de bu yılın değişken GSYİH'sı üzerinde etkisi var. Negatif etkinin 0,36'dan 0,10'a düştüğü doğrudur ancak olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
Bunun açık bir örneği para politikasında bulunur. Ülkelerin ekonomik büyümesini tahmin etmeye çalışan ekonometrik modeller, para politikasını açıklayıcı bir değişken olarak ancak gecikmeli olarak dikkate almaktadır. Yani para politikasının ekonomi üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığını biliyorlar. Para politikasının reel ekonomi üzerinde birkaç dönem sonra etkisi vardır. Bir önceki yıl uygulanan para politikası, bir ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde aynı yıl uygulanan para politikasından daha fazla etkiye sahip olabilir.
Daha sonra modelin nasıl yorumlandığını görmek için iki örnek göreceğiz:
örnek 1
Bu, 1980 GSYİH endeksinin bu denklem ve değerleri açısından açıklandığı anlamına gelir. Yani, diğer her şey sabit tutularak, 1980'de işsizlik değişkeni bir birim daha büyük olsaydı, GSYİH değişkeni 0,36 birim azalmış olurdu (önündeki eksi işaretine dikkat edin). Ayrıca, her şeyi sabit tutmak, eğer İşsizlik değişkeni 1979'da daha büyük bir birim olsaydı, bunun 1980 GSYİH'sı üzerinde 0.10 birim olumsuz bir etkisi olurdu.
Öte yandan, her şey sabit tutulduğunda, aynı yıl, 1980, sanayi üretimi sunduğu değer yerine bir birim daha sunsaydı, 1980'de GSYİH değişkeni 0,68 birim artacaktı.
Örnek 2
Bu, 1985 GSYİH endeksinin bu denklem ve değerleri açısından açıklandığı anlamına gelir. Yani, diğer her şey sabit tutularak, 1985'te işsizlik değişkeni daha büyük bir birim olsaydı, GSYİH değişkeni 0,36 birim azalmış olurdu (önündeki eksi işaretine dikkat edin). Ayrıca, her şeyi sabit tutmak, 1984'te İşsizlik değişkeni daha büyük bir birim olsaydı, bunun 1985 GSYİH'sı üzerinde 0.10 birim olumsuz etkisi olurdu.
Öte yandan, her şey sabit tutulduğunda, aynı yıl, 1985, sanayi üretimi sunduğu değer yerine bir birim daha sunmuş olsaydı, 1985'te GSYİH değişkeni 0,68 birim artmış olurdu.
İşte bazı dinamik model örnekleri:
Sonuç olarak, dinamik bir ekonometrik model, bir veya daha fazla açıklayıcı değişkende gecikmeler sunan bir modeldir. Açıklanan değişkenin bile açıklayıcı olabileceği göz önüne alındığında. İkincisi, gecikmiş endojen model olarak bilinen şeydir.