Durağan olmayan stokastik süreç
Durağan olmayan bir stokastik süreç, olasılık dağılımı sabit olmayan bir şekilde değişen bir süreçtir.
Eğer bir dizi tamamen kaotik bir şekilde davranıyorsa, onun durağan değil rastgele olduğunu söyleyebiliriz. Durağan olmayan stokastik bir sürece örnek olarak EURUSD döviz çiftinin fiyatı verilebilir.
Bir önceki resimde gördüğümüz gibi, hem varyans hem de ortalama zamanla değişir. EURUSD'nin yukarı mı yoksa aşağı mı gideceğini tahmin edemeyiz. Birkaç yıldır yükseliş eğilimi gösteriyor ve diğer yıllarda düşüş eğilimi gösteriyor. Grafikteki bilgilerle hiçbir şeyi netleştiremiyoruz.
Durağan olmayan stokastik süreçler tahmin edilebilir mi?
Bir sürecin durağan değil stokastik olması, tamamen kaotik olduğu anlamına gelmez. Kaos, onu daha basit ve anlaşılır bir şekilde açıklamak için kullanılan bir kelimedir. Aslında EURUSD döviz çifti, belirli bir anda bir euro karşılığında kaç dolar bozdurabileceğimizi yansıtan bir finansal varlıktır. Yani bu değer birkaç değişkene bağlıdır. EURUSD'nin hareketini açıklayan değişkenlere bazı örnekler faiz oranları, tahvil alımı veya euro ve dolar alışverişinin olduğu uluslararası ticarettir.
İkincisinin dışında, durağan olmayan stokastik süreçler, seriler dönüştürülerek durağan stokastik süreçlere dönüştürülebilir. En basit örnek, ortalama durağan stokastik bir süreçtir. Eğilim bileşeni matematiksel formüller aracılığıyla elimine edilirse, onu durağan bir stokastik sürece dönüştürebiliriz.
