Zaman serisi türleri - Nedir, tanımı ve kavramı
Zaman serileri istatistiksel özelliklerine göre dört ana tipte sınıflandırılabilir.
Güvenilir ekonometrik modeller gerçekleştirmek için büyük tür zaman serilerinin nasıl analiz edileceğini bilmek, yorumlamak ve bilmek esastır. Değişkenler ve tahminler arasındaki ilişkileri çıkarmak söz konusu olduğunda güvenilir deriz.
Zaman serilerinin sınıflandırılması
Zaman serilerinin sınıflandırılması aşağıdaki grafikte özetlenmiştir:
Kabul edilen isimler (sabit ortalama, sabit olmayan ortalama, sınırlı varyans, artan varyans) aşağı yukarı önemsizdir. Yani, zaman serilerinin tanımına iyi yanıt verseler bile benzersiz değiller. Diğer yazarlar durağan ve durağan olmayan stokastik süreçleri ayırt edebildiğinden. O zaman başka bir sınıflandırma türünden bahsediyor olacağız ama aynı şekilde geçerli.
Elbette, didaktik bakış açısından, onu incelemek, olasılık dağılımları ve Gauss fonksiyonları ile çalışmaktan her zaman daha basit ve sezgiseldir. Sonuç olarak, dizi türlerine konulan isimlerden veya etiketlerden daha önemli olan, dizilerin grafiksel ve sezgisel temsilidir.
Her tür zaman serisinin özellikleri
Yukarıdaki özet tablo açıkken, her bir zaman serisi türünün ana özelliklerini vurgulayacağız. Ancak önce, ortalama ve varyans kavramlarına hakim olmanız önerilir:
- Yarım
- Varyans
Ana zaman serisi türlerinin özellikleri şunlardır:
Sabit ortalama ve sınırlı veya sabit varyans
Genel olarak finansal varlıkların getirileri genellikle durağan stokastik süreçlerdir. Daha az teknik ve daha basit bir dilde, sabit bir ortalama ve sınırlı bir varyansa sahip süreçlerdir. Yukarıdaki grafik, çok fazla oynaklık olmadan bir finansal varlığın günlük yüzde değişimini temsil etmektedir.
Sabit ortalama ve artan varyans
Oynaklık, hammadde ve hatta döviz piyasası (FOREX) gösteren bazı şirketlerin hisseleri bu tip davranışlar sergilemektedir. Ortalama, dönem boyunca aşağı yukarı sabittir, ancak bir yönde veya diğerinde büyük değişikliklerle karakterize edilirler.
Sabit olmayan ortalama ve sınırlı veya sabit varyans
Önceki örnek, birkaç yıl süren güçlü bir ekonomik durgunluk döneminde işsizlik oranının evrimi olabilir. Varyans sabit veya sınırlıdır, yani dönem boyunca çok benzer seviyelerde kalır, ancak ortalama büyümeye devam eder. İşsizlik oranı yerine istihdam oranını seçseydik aynı ama azalan serimiz olurdu. Serinin özellikleri tamamen aynı olurdu.
Artan veya azalan ortalama ve artan varyans
İyi bir örnek, fakir bir gelişmekte olan ülke olabilir. Belli bir süre sonra teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmelere bağlı olarak gelişimi hızlanmaya başlar. Bu nedenle, eğilim giderek daha belirgin hale geliyor. Aynı zamanda, bir finansal balondan alınan zaman serisi verilerindeki tipik bir davranıştır.
Son olarak, bir zaman serisinin aynı anda iki türden olabileceği unutulmamalıdır. Yani, bazı dönemlerde tip 1, diğer dönemlerde ise tip 3 olacaktır. Olağan olan şey, fenomene bağlı olarak bir tür veya başka bir şekilde sınıflandırılmasıdır. Ancak, ekonomik değişkenler söz konusu olduğunda hiçbir şeyin kesin olmadığını unutmamalıyız.
