Statik bir ekonometrik model, açıklayıcı değişkenlerin gecikme göstermediği bir ekonometrik modeldir.
Dinamik ekonometrik modelden farklı olarak statik ekonometrik model kavramı, zaman serisi verileriyle anlamlıdır. Başka bir deyişle, açıklamalarda gecikmeler sunan modeller var: dinamik ekonometrik modeller. Öte yandan, açıklayıcı değişkenlerde gecikme göstermeyen modeller var: statik ekonometrik modeller. Bundan sonra her zaman başvuracağımız statik ekonometrik model olacaktır.
Bu anlamda terimi iyi anlamak için önce ekonometrik modelin özünü açıklamak gerekir. İkincisi, statik kavramı açık ve öz bir şekilde yazılabilir.
ekonometrik bir model
Statik bir ekonometrik model, tüm açıklayıcı değişkenlerin aynı anda veri içerdiği bir modeldir. Yani, şu şekle sahiptir:
Tüm ekonometrik modeller gibi, bu model de aşağıdaki değişkenleri içerir:
Y: Açıklanan değişkendir. Tahmin etmeyi, tahmin etmeyi veya açıklamayı amaçladığımız herhangi bir ekonomik değişken olabilir.
Sıfır beta: Denklemdeki sabit terimdir, ekonomik anlamı yoktur. Denklemde yer alması matematiksel nedenlerden dolayıdır.
Beta bir: Açıklayıcı değişken x1'in açıklanan Y değişkeni ile ilişkisini açıklayan değeridir.
X1: Daha önce de söylediğimiz gibi Y değişkeninin davranışını açıklamaya çalışan değişkenlerden biridir.
Beta iki: Açıklayıcı değişken x2 ile Y değişkeninin dalgalanmaları arasındaki ilişkiyi açıklayan değeri olan katsayıdır.
X2: Y'nin davranışını açıklamaya çalışan ikinci değişkendir.
Alt simge 't': zamana atıfta bulunur. Bu alt simge, belirli bir yılın veya belirli bir ayın değerlerini alabilir. Daha sonra, örnekte, ekonomik gerçekliğe uygulanan bir durumu göreceğiz.
Bu bağlamda, bu kavramı (statik ekonometrik model) doğru bir şekilde anlamak ve özümsemek için şu kavramlara hakim olmanın esas olduğunu belirtmekte fayda var: Ekonometrik model ve regresyon modeli.
statik konsept
Şimdi, net bir ekonometrik model kavramına sahip olarak, 'statik' kavramına ışık tutmaya değer. Statik modeller söz konusu olduğunda, açıklayıcı modellerde gecikme yoktur. Gecikme olmaması ne anlama geliyor? Bunun anlamı, eğer Y değişkeni 1 yıldan veri ise, X1 ve X2'den gelen veriler de aynı yıl, 1 yıldan veri olacaktır. 2. yıl, o zaman 2. yıldan X1 ve X2'den gelen verileri kullanacağız. Yani aynı yıla ait.
Statik bir ekonometrik model örneği
Bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYİH) açıklamaya çalışan bir ekonometrik modelimiz olduğunu varsayalım. Bunu açıklamak için, açıklayıcı değişkenler olarak işsizlik oranı ve sanayi üretimi ile ilgili iki endeks kullanacağız. Örneği basitleştirmek için indekslerle çalışacağız.
Söz konusu model matematiksel olarak nasıl olacaktır:
GSYİH: Açıklanan değişkendir, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ilgili bir endeksi temsil eder.
Desem: İlk açıklayıcı değişkendir, ülkenin işsizliğine ilişkin bir endeksi ifade eder.
Ürün: İkinci açıklayıcı değişkendir ve o ülkenin sanayi üretimine ilişkin bir endekstir.
t: Referans yılını temsil eder
Model hesaplandıktan sonra katsayıların şöyle olduğunu düşünelim:
Yukarıdakileri dikkate alarak, bunun statik bir ekonometrik model olduğunu neden biliyoruz? Çünkü tüm değişkenler zamanda aynı anda bulunur: 't' anı.
Daha sonra modelin nasıl yorumlandığını görmek için birkaç örnek göreceğiz:
örnek 1
Bu, 1980 GSYİH endeksinin bu denklem ve değerleri açısından açıklandığı anlamına gelir. Yani, diğer her şey sabit tutularak, 1980'de işsizlik değişkeni bir birim daha büyük olsaydı, GSYİH değişkeni 0,36 birim azalmış olurdu (önündeki eksi işaretine dikkat edin).
Öte yandan, her şey sabit tutulduğunda, aynı yıl, 1980, sanayi üretimi sunduğu değer yerine bir birim daha sunsaydı, 1980'de GSYİH değişkeni 0,68 birim artacaktı.
Örnek 2
Bu, 1985 GSYİH endeksinin bu denklem ve değerleri açısından açıklandığı anlamına gelir. Yani, diğer her şey sabit tutularak, 1985'te işsizlik değişkeni daha büyük bir birim olsaydı, GSYİH değişkeni 0,36 birim azalmış olurdu (önündeki eksi işaretine dikkat edin).
Öte yandan, her şey sabit tutulduğunda, aynı yıl, 1985, sanayi üretimi sunduğu değer yerine bir birim daha sunmuş olsaydı, 1985'te GSYİH değişkeni 0,68 birim artmış olurdu.
Sonuç olarak, bu son iki örnekten net bir sonuca varıyoruz. Modelde hangi yılı görmek isterseniz isteyin, açıklayıcı değişkenler açıklanan değişkenle aynı yıla ait verileri içerecektir. Yani hem açıklanan hem de açıklayıcı olan tüm değişkenlerin değerleri zaman içinde aynı anda bulunur.
Okumanız önerilir: Dinamik ekonometrik model
Matematiksel model
