AR (1) modeli, yalnızca bir gecikme üzerine inşa edilmiş bir otoregresif modeldir.
Başka bir deyişle, birinci dereceden otoregresyon, AR (1), otoregresyonu belirli bir süre boyunca regrese eder.
Önerilen makaleler: Otoregresif model ve doğal logaritmalar.
AR formülü (1)
Gösterim bir yazardan diğerine değişebilse de, AR'yi (1) temsil etmenin genel yolu şu şekilde olabilir:
![](https://cdn.economy-pedia.com/7568023/modelo_ar1_-_qu_es-_definicin_y_concepto_2021_economy-wikicom_2.png.webp)
Yani AR (1) modeline göre, t anındaki y değişkeni bir sabite (c) eşittir, artı (t-1)'deki değişken katsayı ile çarpılır, artı hata. 'c' sabitinin pozitif, negatif veya sıfır sayı olabileceğine dikkat edilmelidir.
Teta değerine gelince, yani y (t-1) ile çarpılan katsayı farklı değerler alabilir. Ancak kabaca iki maddede özetleyebiliriz:
1'den büyük veya eşit teta
| Teta | 1'den küçük veya eşit:
Sürecin beklenti ve varyansının hesaplanması
![](https://cdn.economy-pedia.com/7568023/modelo_ar1_-_qu_es-_definicin_y_concepto_2021_economy-wikicom_3.png.webp)
![](https://cdn.economy-pedia.com/7568023/modelo_ar1_-_qu_es-_definicin_y_concepto_2021_economy-wikicom_4.png.webp)
pratik örnek
Bu sezon 2019 (t) pasolarının fiyatını, 1. dereceden (AR (1)) otoregresif bir model aracılığıyla incelemek istediğimizi varsayalım. Yani otoregresyonu yapabilmek için forfaits bağımlı değişkeninde bir periyot (t-1) geri gideceğiz. Başka bir deyişle, bir ski pass regresyonu yapalımt kayak kartları hakkındat-1.
Model şöyle olurdu:
![](https://cdn.economy-pedia.com/7568023/modelo_ar1_-_qu_es-_definicin_y_concepto_2021_economy-wikicom_5.png.webp)
Otoregresyonun anlamı, regresyonun aynı değişken forfaits üzerinde ancak farklı bir zaman diliminde (t-1 ve t) yapılmasıdır.
Değişkenler para birimi cinsinden ifade edildiğinden logaritma kullanıyoruz. Özellikle, doğal logaritmalar kullanıyoruz çünkü bunların temeli, gelecekteki geliri aktifleştirmek için kullanılan e sayısıdır.
1995'ten 2018'e geçiş fiyatlarına sahibiz:
Yıl | Kayak kartları (€) | Yıl | Kayak kartları (€) |
1995 | 32 | 2007 | 88 |
1996 | 44 | 2008 | 40 |
1997 | 50 | 2009 | 68 |
1998 | 55 | 2010 | 63 |
1999 | 40 | 2011 | 69 |
2000 | 32 | 2012 | 72 |
2001 | 34 | 2013 | 75 |
2002 | 60 | 2014 | 71 |
2003 | 63 | 2015 | 73 |
2004 | 64 | 2016 | 63 |
2005 | 78 | 2017 | 67 |
2006 | 80 | 2018 | 68 |
2019 | ? |
süreç
1995'ten 2018'e kadar olan verilere dayanarak, doğal logaritmaları hesaplıyoruz. kayak kartlarıher yıl için:
Yıl | Kayak kartları (€) | ln_t | ln_t-1 | Yıl | Kayak kartları (€) | ln_t | ln_t-1 |
1995 | 32 | 3,4657 | 2007 | 88 | 4,4773 | 4,3820 | |
1996 | 44 | 3,7842 | 3,4657 | 2008 | 40 | 3,6889 | 4,4773 |
1997 | 50 | 3,9120 | 3,7842 | 2009 | 68 | 4,2195 | 3,6889 |
1998 | 55 | 4,0073 | 3,9120 | 2010 | 63 | 4,1431 | 4,2195 |
1999 | 40 | 3,6889 | 4,0073 | 2011 | 69 | 4,2341 | 4,1431 |
2000 | 32 | 3,4657 | 3,6889 | 2012 | 72 | 4,2767 | 4,2341 |
2001 | 34 | 3,5264 | 3,4657 | 2013 | 75 | 4,3175 | 4,2767 |
2002 | 60 | 4,0943 | 3,5264 | 2014 | 71 | 4,2627 | 4,3175 |
2003 | 63 | 4,1431 | 4,0943 | 2015 | 73 | 4,2905 | 4,2627 |
2004 | 64 | 4,1589 | 4,1431 | 2016 | 63 | 4,1431 | 4,2905 |
2005 | 78 | 4,3567 | 4,1589 | 2017 | 67 | 4,2047 | 4,1431 |
2006 | 80 | 4,3820 | 4,3567 | 2018 | 68 | 4,2195 | 4,2047 |
2019 | ? | ? | 4,2195 |
Yani regresyon yapmak için bağımlı değişken olarak ln_t değerlerini ve bağımsız değişken olarak ln_t-1 değerlerini kullanıyoruz. Taralı değerler regresyon dışındadır.
Excel'de: = DOĞRU (ln_t; ln_t-1; doğru; doğru)
Regresörler kadar sütun ve 5 satır seçin, formülü ilk hücreye koyun ve CTRL + ENTER.
Regresyon katsayılarını elde ederiz:
![](https://cdn.economy-pedia.com/7568023/modelo_ar1_-_qu_es-_definicin_y_concepto_2021_economy-wikicom_6.png.webp)
Bu durumda, regresörün işareti pozitiftir. Yani, fiyatta% 1'lik bir artış kayak kartları önceki sezonda (t-1), fiyatında% 0,53'lük bir artışa dönüştü. kayak kartları bu sezon için (t). Katsayıların altında parantez içindeki değerler, tahminlerin standart hatalarıdır.
yerine koyuyoruz:
kayak kartlarıt= kayak kartları2019
kayak kartlarıt-1= kayak kartları2018= 4.2195 (yukarıdaki tabloda kalın harflerle numaralandırılmıştır).
![](https://cdn.economy-pedia.com/7568023/modelo_ar1_-_qu_es-_definicin_y_concepto_2021_economy-wikicom_7.png.webp)
Sonra,
Yıl | Kayak kartları (€) | Yıl | Kayak kartları (€) |
1995 | 32 | 2007 | 88 |
1996 | 44 | 2008 | 40 |
1997 | 50 | 2009 | 68 |
1998 | 55 | 2010 | 63 |
1999 | 40 | 2011 | 69 |
2000 | 32 | 2012 | 72 |
2001 | 34 | 2013 | 75 |
2002 | 60 | 2014 | 71 |
2003 | 63 | 2015 | 73 |
2004 | 64 | 2016 | 63 |
2005 | 78 | 2017 | 67 |
2006 | 80 | 2018 | 68 |
2019 | 65 |