Gecikmeli endojen model
Gecikmeli içsel model, açıklanan değişkenin en az bir gecikmeyle açıklayıcı olarak göründüğü ekonometrik bir modeldir.
Aslında, gecikmeli bir içsel model, bir tür sonlu dağıtılmış gecikme modelidir. Olan, gecikmiş içsel modelin özel bir özelliği olmasıdır. Özelliği, açıklayıcı değişkenlerden birinin en az bir gecikme ile açıklanan değişken olmasıdır. Daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği görelim:
Görüldüğü gibi dinamik bir ekonometrik modeldir. Yani, açıklamalarda gecikmeler sunar. Ayrıca açıklayıcı değişken olarak açıklanan veya bağımlı değişkeni gecikmeli olarak içerir (Yt-1). Tabii ki, bir gecikme dahildir, çünkü aynı anda olsaydı, katsayı her zaman 1 olurdu.
Bir ekonometrik modelin gecikmeli içsel olarak kabul edilebilmesi için açıklanan değişkenin en az bir gecikme ile açıklayıcı görünmesi yeterlidir. Şimdi bu, diğer açıklayıcı değişkenlerde daha fazla gecikmenin ortaya çıkabileceği gerçeğiyle bağdaşmaz.
Gecikmiş endojen modelin yorumlanması
Bu tür modelleri yorumlamak çok basittir. Ancak, ilk bakışta anlaşılması zor görünebilir. Elbette bir değişkenin açıklanan değişken tarafından nasıl açıklanabileceğini merak ediyorsunuz? Bu mantıklı değil gibi görünüyor. Tabii ki, aslında çok mantıklı olmasına rağmen. Modelin nasıl yorumlandığını görelim:
Tüm ekonometrik modeller gibi, bu model de aşağıdaki değişkenleri içerir:
Y: Açıklanan değişkendir. Tahmin etmeyi, tahmin etmeyi veya açıklamayı amaçladığımız herhangi bir ekonomik değişken olabilir.
Sıfır beta: Denklemdeki sabit terimdir, ekonomik anlamı yoktur. Denklemde yer alması matematiksel nedenlerden dolayıdır.
Beta bir: Değeri açıklanan değişkenin t zamanında açıklanan Y değişkeni üzerinde bir periyodu (t-1) olduğu ilişkiyi açıklayan katsayıdır.
X1: Daha önce de söylediğimiz gibi Y değişkeninin davranışını açıklamaya çalışan değişkenlerden biridir.
Beta iki: Değeri açıklayıcı değişken x arasındaki ilişkiyi açıklayan katsayıdır.1 bir dönem önce ve Y değişkeninin dalgalanmaları.
X2: Y'nin davranışını açıklamaya çalışan ikinci değişkendir.
Beta üç: Değeri açıklayıcı değişken x arasındaki ilişkiyi açıklayan katsayıdır.2 ve t anında Y değişkeni.
Alt simge 't': zamana atıfta bulunur. Bu alt simge, belirli bir yılın veya belirli bir ayın değerlerini alabilir.
Gecikmeli bir endojen model örneği
GSYİH değerini tahmin etmek istediğimizi varsayalım. Bunu yapmak için faydalı olabilecek bir ekonometrik modelin aşağıdaki gibi olacağını düşünüyoruz:
Bu ekonometrik modelde, GSYİH değerini şu şekilde açıklamayı amaçlıyoruz:
GSYİHt-1 = Bir önceki dönemde gayri safi yurtiçi hasıla değeri.
İşsizlikt-1 = Bir önceki dönemdeki işsizlik düzeyine dayalı bir endekstir.
ürünt = Bu, bu yıl için bir sanayi üretim endeksidir.
Hayali verileri elde ederiz ve aşağıdaki sonucu elde ederiz:
Bu ekonometrik model nasıl yorumlanır? Aşağıda tarif ediyoruz:
Sıfır beta: 0,5 değerinde, ancak ekonomik bir önemi olmadığını zaten söyledik.
Beta bir: Beta 1'in değeri 0.8'dir. Bu, önceki dönemdeki GSYİH değerinin bugünkü GSYİH değerinin birim başına 0,8 birim açıkladığı anlamına gelir. Diğer bir deyişle, bugünkü GSYİH değerinin %80'i önceki dönemdeki GSYİH değeri ile açıklanmaktadır.
Beta iki: İşsizlik olumsuz etkiliyor. Başka bir deyişle, işsizlik ne kadar yüksek olursa, GSYİH o kadar düşük olur. Bu nedenle öndeki eksi işareti mantıklı. Ayrıca işsizlik oranının arttığı her birim için (bir önceki dönemde) cari GSYİH'nın 0,10 birim azaldığını söylüyor.
Beta üç: Son olarak, sanayi üretim endeksi olumlu bir etkiye sahiptir. Üretim ne kadar yüksek olursa, GSYİH'nın daha yüksek olacağını düşünmek mantıklıdır. Yorum, üretim endeksinin arttığı her birim için GSYİH'nın 0,68 birim artmasıdır.
