Basel Anlaşmaları, 1974'ün sonunda Basel Komitesi tarafından hazırlanan ve G-10 merkez bankalarının yöneticileri tarafından oluşturulan ve kökeni M.Ö. döviz piyasalarında kaydedilen finansal çalkantı.
Komitenin kökeninde, o dönemde edinilen, bazı varlıkların sorunlarının hızla sınırlarının ötesine yayıldığı fikri yatar.
Örneğin, bu gerçeği Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bulunan Alman bankası Bankhaus Herstatt'ın iflasında buluyoruz. Bu bankaya, Haziran 1974'te, canlılığı olmadığı için Alman makamları tarafından müdahale edildi. Alınan bazı önlemler arasında bankanın New York'taki şubesinde tuttuğu dolar hesapları donduruldu.
Basel Anlaşmalarının temel sorunları
Bu anlaşmaların yasal bir şekli olmamasına rağmen, Basel belgelerinin dünyanın en büyük ekonomilerinin yöneticileri ve denetçileri tarafından onaylandığını belirtmek önemlidir. Bu belgeler dört ana tema etrafında dönmektedir.
- Denetim otoriteleri arasında sınır ötesi faaliyet ve işbirliğine ilişkin ilkeler.
- Sermaye yeterliliği önlemleri.
- Temel prensipler.
- Risk yönetimi ve diğer hususlar.
Zamanla uzatılan ve zamanla geliştirilen deneyime dayalı olarak değiştirilen üç anlaşma vardır:
- Basel I:1988 yılında sadece kredi riskine dayalı bir asgari sermaye sözleşmesi kurulmuştur. Basit bir ifadeyle, asgari sermayenin, risk ağırlıklı varlıkların en az %8'i olması gerektiği tespit edildi.
- Basel II: İlk olarak Haziran 2004'te yayınlandı, üç sütuna dayanıyor ↓
- Sütun I. Asgari sermaye gereksinimi, kredi riskini, piyasa riskini ve operasyonel riski derinlemesine analiz eder.
- Sütun II. Asgari sermaye oranlarının gözetilmesi, risk hesaplama stratejilerinin kontrolü ve bunların denetimi, izlenmesi ve bilgi alınması, iç kontrolün gözden geçirilmesi ve gerektiğinde müdahalenin öngörülmesi ilkelerine dayanan bankacılık denetim süreci.
- Sütun III. Piyasa disiplini risk yönetimi politikaları, sermaye yeterliliği ve maruz kalınan riskler hakkında sık sık açık ve şeffaf bilgi sağlanmasına dayanmaktadır.
- Basel III:Sermaye kalitesinin artırılması, belirli riskler altındaki risklerin tespitinde iyileştirme, sermaye gereksinimlerinde artış, sermaye tamponlarının oluşturulması, kaldıraç oranının tanımlanması ve risk yönetimi ile likidite oranlarındaki iyileştirmelerin etkilerine yönelik tedbirler.
Basel Komitesinin Oluşumu
Basel Komitesi 27 üyeden (Almanya, Suudi Arabistan, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hollanda, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg) oluşmaktadır. , Meksika, İngiltere, Rusya, Singapur, Güney Afrika, İsveç, İsviçre ve Türkiye) bu ülkelerin merkez bankalarını yılda dört kez bir araya getiriyor.