Monte Carlo simülasyonu istatistiksel bir yöntemdir. Bu, rastgele değişkenlerin üretilmesi yoluyla karmaşık matematik problemlerini çözmek için kullanılır.
Monte Carlo simülasyonu veya Monte Carlo yöntemi, adını Monako Prensliği'ndeki ünlü kumarhaneye borçludur. Rulet, en ünlü kumarhane oyunudur ve aynı zamanda rastgele sayılar üretme mekanizmasının en basit örneğidir.
Bu yöntemin anahtarı 'simülasyon' terimini anlamaktır. Bir simülasyon gerçekleştirmek, gerçek bir sistemin özelliklerini ve davranışlarını tekrar etmekten veya çoğaltmaktan oluşur. Bu nedenle, Monte Carlo simülasyonunun temel amacı, mümkün olduğunca, nasıl evrimleşeceklerini analiz etmek veya tahmin etmek için gerçek değişkenlerin davranışlarını taklit etmeye çalışmaktır.
Simülasyon sayesinde çok basit problemlerden çok karmaşık problemlere kadar çözülebilirler. Bazı sorunlar kalem ve kağıtla çözülebilir. Ancak çoğu, Excel, R Studio veya Matlab gibi bilgisayar programlarının kullanılmasını gerektirir. Bu programlar olmadan, belirli sorunları çözmek çok uzun zaman alacaktı.
Monte Carlo simülasyonu ne için kullanılır?
Önemli olan bu yöntemin ne amaçla kullanıldığını bilmektir. Yani, yöntemin önemini anlamak için özel durumlar.
Piyasalara yatırım yapmaya hazır mısınız?
Dünyanın en büyük brokerlerinden biri olan eToro, finansal piyasalara yatırım yapmayı daha erişilebilir hale getirdi. Artık herkes hisse senetlerine yatırım yapabilir veya hisse senetlerini %0 komisyonla satın alabilir. Sadece 200 $ depozito ile şimdi yatırım yapmaya başlayın. Yatırım yapmak için eğitim almanın önemli olduğunu unutmayın, ancak elbette bugün herkes bunu yapabilir.
Sermayeniz risk altında. Diğer ücretler geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için stocks.eToro.com'u ziyaret edin.
Etoro ile yatırım yapmak istiyorumEkonomide Monte Carlo simülasyonu hem şirketlerde hem de yatırımda kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı yatırım dünyasında olmak.
Yatırımda Monte Carlo simülasyonunun bazı örnekleri şunlardır:
- Yatırım portföyleri oluşturun, değerlendirin ve analiz edin
- Finansal seçenekler gibi karmaşık finansal ürünlere değer vermek
- Risk yönetim modellerinin oluşturulması
Bir yatırımın getirisi tahmin edilemez olduğundan, bu tür bir yöntem farklı senaryo türlerini değerlendirmek için kullanılır.
Borsada basit bir örnek bulunur. Bir hisse senedinin hareketleri tahmin edilemez. Tahmin edilebilirler, ancak tam olarak yapmak imkansızdır. Bu nedenle, Monte Carlo simülasyonu aracılığıyla, bir eylemin veya bir dizi eylemin davranışını taklit etmeye ve nasıl evrimleşebileceklerini analiz etmeye çalışılır. Monte Carlo simülasyonu gerçekleştirildikten sonra, çok sayıda olası senaryo çıkarılır.
Rastgele sayı üretimi
Monte Carlo simülasyonunu kullanmanın kilit noktası, rastgele sayıların üretilmesidir. Rastgele sayıları nasıl üretiriz? Bilgisayar programları ile. Rulet gibi bir mekanizma kullansaydık, bu saatlerce sürebilirdi.
10.000 rastgele sayı üretmek istiyorsak, bunun ne kadar süreceğini hayal edin. Bu nedenle, bu sayıları üretmek için bilgisayar programları kullanılır. Program tarafından bir formülle oluşturuldukları için tamamen rastgele sayılar olarak kabul edilmezler. Ancak, gerçekliğin rastgele değişkenlerine çok benzerler. Bunlara sözde rastgele sayılar denir. Bu problem çözüldü, yöntemin sadece bir uygulaması görülüyor.
Monte Carlo simülasyon örneği
Borsada bizim için iş yapması için bir yönetici kiralamak istediğimizi varsayalım.
Kiralamak istediğimiz yönetici, geçen yıl 20.000 dolarlık bir menkul kıymet hesabıyla %50 kârlılık elde ettiğini iddia ediyor. Söylediklerinizin doğru olduğunu teyit etmek için denetlenmiş geçmiş performansınızı istiyoruz. Yani, bir denetçi tarafından doğrulanan tüm operasyonlarınızın kaydı (dolandırıcılık ve sahte hesaplardan kaçınmak için). Yönetici bize tüm belgeleri sağlar ve gelir tablosunu değerlendirmeye devam ederiz.
Diyelim ki 20.000 dolarımız var. Karşılık gelen değişkenleri bilgisayar programımızda tanıtıyoruz ve aşağıdaki grafiği çıkarıyoruz:
İşe almak istediğimiz yöneticinin verdiği sonuçlar ile 10.000 simülasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sonuçlar dört yıl için öngörülmüştür. Yani, dört yıl boyunca bu sonuçlar için 10.000 farklı senaryo.
Senaryoların büyük çoğunluğunda olumlu bir getiri elde edilir, ancak para kaybetme olasılığı çok düşüktür. Monte Carlo simülasyonu, ilk bakışta farkında olmadığımız senaryoları değerlendirmek için bize sonsuz sayıda kombinasyon sunar.